Stochastic representation for X and description of the approach for determining regularity

Leonid Mytnik, Vitali Wachtel

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

Let X be a (2, d, β)-superprocess, that is, it satisfies the martingale problem (1.3 ). The following lemma contains a semimartingale decomposition of X which includes stochastic integrals with respect to discontinuous martingale measures.

שפה מקוריתאנגלית
כותר פרסום המארחSpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics
מוציא לאורSpringer Nature
עמודים9-15
מספר עמודים7
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

סדרות פרסומים

שםSpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2600.2613???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Stochastic representation for X and description of the approach for determining regularity'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי