Isotropic self-consistent equations for mean-field random matrices

Yukun He, Antti Knowles, Ron Rosenthal

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

We present a simple and versatile method for deriving (an)isotropic local laws for general random matrices constructed from independent random variables. Our method is applicable to mean-field random matrices, where all independent variables have comparable variances. It is entirely insensitive to the expectation of the matrix. In this paper we focus on the probabilistic part of the proof—the derivation of the self-consistent equations. As a concrete application, we settle in complete generality the local law for Wigner matrices with arbitrary expectation.

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)203-249
מספר עמודים47
כתב עתProbability Theory and Related Fields
כרך171
מספר גיליון1-2
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 יוני 2018

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2600.2603???
  • ???subjectarea.asjc.2600.2613???
  • ???subjectarea.asjc.1800.1804???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Isotropic self-consistent equations for mean-field random matrices'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי