Stochastic representation for X and description of the approach for determining regularity

Leonid Mytnik, Vitali Wachtel

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

Let X be a (2, d, β)-superprocess, that is, it satisfies the martingale problem (1.3 ). The following lemma contains a semimartingale decomposition of X which includes stochastic integrals with respect to discontinuous martingale measures.

اللغة الأصليةالإنجليزيّة
عنوان منشور المضيفSpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics
ناشرSpringer Nature
الصفحات9-15
عدد الصفحات7
المعرِّفات الرقمية للأشياء
حالة النشرنُشِر - 2016

سلسلة المنشورات

الاسمSpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • !!Statistics and Probability

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Stochastic representation for X and description of the approach for determining regularity'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا